Сравнение MDST с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
MDST и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MDST и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDST и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 11.06% | 7.09% | 17.29% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | -8.67% |
Доходность по периодам
С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%.
MDST
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDST и FENY
MDST берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
MDST vs. FENY — Ранг доходности на риск
MDST
FENY
Сравнение MDST c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDST | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.65 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.69 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 4.85 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDST | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.25 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.20 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между MDST и FENY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDST и FENY
Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.50% | 10.22% | 6.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок MDST и FENY
Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDST | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.19% | -74.35% | +60.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -19.11% | +4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -5.72% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -23.34% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 6.67% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDST и FENY
Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDST | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 6.28% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 14.33% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.40% | 25.29% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 26.59% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 29.72% | -13.49% |