PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с EMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с EMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO).

MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и EMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и EMO

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.06%7.09%17.29%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		16.71%7.38%20.15%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у EMO с доходностью 16.71%.

MDST

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.59%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.92%
1 год
12.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMO

1 день
-3.45%
1 месяц
-3.66%
С начала года
16.71%
6 месяцев
19.20%
1 год
14.50%
3 года*
33.42%
5 лет*
32.26%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с NXGEMO с SRVEMO с TYGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA

Сравнение комиссий MDST и EMO

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии EMO в 13.90%.

EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Доходность на риск

MDST vs. EMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c EMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTEMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.67

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.81

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.50

2.44

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. EMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMO равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и EMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.67

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.11

+1.03

Корреляция

Корреляция между MDST и EMO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и EMO

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности EMO в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.50%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.40%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%

Просадки

Сравнение просадок MDST и EMO

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки EMO в -95.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и EMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-95.06%

+80.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-18.81%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-5.90%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-32.26%

+30.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

6.23%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и EMO

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.22%, в то время как у ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

5.53%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.68%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

21.67%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

26.82%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

41.42%

-25.19%