PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDST с ASGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDST с ASGI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI).

MDST - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. ASGI управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MDST и ASGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDST и ASGI

2026 (YTD)20252024
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		11.80%7.09%17.29%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		2.90%44.20%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, MDST показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у ASGI с доходностью 2.90%.

MDST

1 день
-1.07%
1 месяц
1.13%
С начала года
11.80%
6 месяцев
12.54%
1 год
13.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASGI

1 день
3.61%
1 месяц
-10.72%
С начала года
2.90%
6 месяцев
12.12%
1 год
36.99%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Часто сравнивают с MDST:
MDST с WEEIMDST с MLPIMDST с AMZAMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPRX.PAMDST с SLNZ
Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с SPYASGI с THQASGI с CEFSASGI с QQQIASGI с AMLP

Сравнение комиссий MDST и ASGI

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ASGI в 1.65%.

ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Доходность на риск

MDST vs. ASGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDST c ASGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDSTASGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.95

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.50

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.39

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

9.49

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDST vs. ASGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ASGI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и ASGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDSTASGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.95

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.74

+0.43

Корреляция

Корреляция между MDST и ASGI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDST и ASGI

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности ASGI в 11.31%

TTM202520242023202220212020
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.44%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		11.31%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%

Просадки

Сравнение просадок MDST и ASGI

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки ASGI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и ASGI.

Загрузка...

Показатели просадок

MDSTASGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.19%

-23.71%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.19%

-15.15%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-11.09%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.95%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.82%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MDST и ASGI

Текущая волатильность для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) составляет 2.15%, в то время как у Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что MDST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDSTASGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

9.35%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

15.50%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

19.10%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

16.88%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.35%

-1.12%