Сравнение MDST с AGEPX

С начала года, MDST показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у AGEPX с доходностью 1.69%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MDST берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDST на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDST и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MDST и AGEPX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MDST за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности AGEPX в 8.96%

Максимальная просадка MDST за все время составила -14.19%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDST и AGEPX.

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что MDST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.