Сравнение MDSIX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности MDSIX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDSIX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MDSIX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции MDSIX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.40% соответственно.
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDSIX и NEFLX
MDSIX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
MDSIX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
MDSIX
NEFLX
Сравнение MDSIX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDSIX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.70 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 2.71 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 4.30 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.04 | 14.07 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDSIX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.70 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.35 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между MDSIX и NEFLX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDSIX и NEFLX
Дивидендная доходность MDSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности NEFLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок MDSIX и NEFLX
Максимальная просадка MDSIX за все время составила -11.28%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDSIX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDSIX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.28% | -7.37% | -3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.22% | -1.19% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.11% | -7.21% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.28% | -7.37% | -3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.82% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.88% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.36% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDSIX и NEFLX
Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MDSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDSIX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 0.73% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.39% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 2.32% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.45% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 1.98% | +1.15% |