PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.40% против 2.08% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с GUSTXNEFLX с FUTBX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий NEFLX и FTHRX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.31

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.96

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

2.10

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

7.38

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.31

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.28

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.91

+0.44

Корреляция

Корреляция между NEFLX и FTHRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и FTHRX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и FTHRX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-19.01%

+11.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-2.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-13.18%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-13.25%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.63%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.07%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.60%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и FTHRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.08%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

1.83%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

3.08%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

4.00%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

3.39%

-1.41%