Сравнение MDLZ с SPG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, MDLZ returned 6.09%/yr vs 6.11%/yr for SPG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 21.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDLZ имеют среднегодовую доходность 6.09%, а акции SPG немного впереди с 6.11%.
MDLZ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- -2.75%
- 3 года*
- -1.98%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.09%
SPG
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 21.01%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- 46.24%
- 3 года*
- 32.01%
- 5 лет*
- 16.57%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам MDLZ и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 18.03% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 21.01% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between MDLZ and SPG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
SPG:
$17.14
MDLZ:
23.51
SPG:
12.78
MDLZ:
1.56
SPG:
8.07
MDLZ:
$39.30B
SPG:
$6.65B
MDLZ:
$11.31B
SPG:
$5.71B
MDLZ:
$4.67B
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. SPG — Ранг доходности на риск
MDLZ
SPG
Сравнение MDLZ c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDLZ | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.40 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.88 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 14.03 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и SPG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -77.00% | +34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -11.54% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -24.32% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -45.84% | +16.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -77.00% | +47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | 0.00% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -13.83% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.70% | 3.18% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и SPG
Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Simon Property Group, Inc. (SPG) имеют волатильность 5.46% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.28% | 14.08% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 18.76% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 26.55% | -7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 37.08% | -16.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и SPG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SPG в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.13% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 4.02% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и SPG
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
SPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
SPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
SPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and SPG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (5.46%) compared to SPG (5.43%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор