Сравнение MDLZ с DG
MDLZ (Mondelez International, Inc.) and DG (Dollar General Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — MDLZ in Confectioners, DG in Discount Stores. Over the past 10 years, MDLZ returned 5.61%/yr vs 2.93%/yr for DG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDLZ и DG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDLZ показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у DG с доходностью -18.82%. За последние 10 лет акции MDLZ превзошли акции DG по среднегодовой доходности: 5.61% против 2.93% соответственно.
MDLZ
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 5.61%
DG
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -13.27%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- -9.41%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам MDLZ и DG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.43% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
DG Dollar General Corporation | -18.82% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
Correlation
The correlation between MDLZ and DG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.28 |
The correlation between MDLZ and DG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MDLZ:
$2.68
DG:
$7.07
MDLZ:
22.99
DG:
15.10
MDLZ:
1.53
DG:
0.55
MDLZ:
$39.30B
DG:
$43.08B
MDLZ:
$11.31B
DG:
$13.28B
MDLZ:
$4.67B
DG:
$3.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDLZ vs. DG — Ранг доходности на риск
MDLZ
DG
Сравнение MDLZ c DG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondelez International, Inc. (MDLZ) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLZ | DG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.11 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | -0.28 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLZ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.12 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | -0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.09 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MDLZ и DG
Максимальная просадка MDLZ за все время составила -42.52%, что меньше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLZ и DG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDLZ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.52% | -72.61% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.93% | -34.57% | +8.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -58.78% | +29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -72.61% | +43.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.74% | -72.61% | +42.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.52% | -56.10% | +41.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.80% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 14.29% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLZ и DG
Текущая волатильность для Mondelez International, Inc. (MDLZ) составляет 4.44%, в то время как у Dollar General Corporation (DG) волатильность равна 13.21%. Это указывает на то, что MDLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDLZ | DG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 13.21% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 25.91% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.10% | 34.58% | -12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.48% | 36.02% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 31.55% | -10.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLZ и DG
Дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности DG в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.21% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDLZ и DG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mondelez International, Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDLZ и DG
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDLZ and DG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (13.21%) compared to MDLZ (4.44%). In terms of maximum drawdown, MDLZ dropped -42.52% vs DG's -72.61%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDLZ и DG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор