PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с USCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с USCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).

MDLV и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и USCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и USCF

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%1.17%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		0.56%15.71%17.65%2.14%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.56%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Themes US Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO

Сравнение комиссий MDLV и USCF

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

MDLV vs. USCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c USCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVUSCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.65

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.97

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.84

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

3.66

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. USCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа USCF равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и USCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVUSCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.65

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.02

-0.01

Корреляция

Корреляция между MDLV и USCF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и USCF

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности USCF в 1.83%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.83%1.84%1.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и USCF

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и USCF.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVUSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-16.67%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.16%

+4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.24%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.28%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

3.24%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и USCF

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVUSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.83%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

10.72%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

18.73%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

15.52%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

15.52%

-4.97%