PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с LSVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDLV с LSVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MDLV returned 21.29% vs 44.38% for LSVD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MDLV charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.

Доходность

Сравнение доходности MDLV и LSVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 10.95%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 18.48%.

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSVD

1 день
0.69%
1 месяц
6.68%
С начала года
18.48%
6 месяцев
19.71%
1 год
44.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDLV и LSVD

2026 (YTD)20252024
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%0.96%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		18.48%22.29%0.14%

Correlation

The correlation between MDLV and LSVD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MDLV и LSVD

Секторы
MDLV
LSVD

Коммунальные услуги

15.2%
0.8%

Промышленность

15.0%
4.8%

Финансовые услуги

14.9%
12.5%

Энергетика

14.4%
2.0%

Технологии

9.3%
34.8%

Потребительский защитный сектор

8.2%
3.2%

Здравоохранение

7.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

6.4%
15.4%

Потребительский циклический сектор

3.9%
12.0%

Сырьевые материалы

2.6%
1.5%

Недвижимость

2.2%
1.2%

Коммунальные услуги

MDLV
15.2%
LSVD
0.8%

Промышленность

MDLV
15.0%
LSVD
4.8%

Финансовые услуги

MDLV
14.9%
LSVD
12.5%

Энергетика

MDLV
14.4%
LSVD
2.0%

Технологии

MDLV
9.3%
LSVD
34.8%

Потребительский защитный сектор

MDLV
8.2%
LSVD
3.2%

Здравоохранение

MDLV
7.9%
LSVD
11.8%

Коммуникационные услуги

MDLV
6.4%
LSVD
15.4%

Потребительский циклический сектор

MDLV
3.9%
LSVD
12.0%

Сырьевые материалы

MDLV
2.6%
LSVD
1.5%

Недвижимость

MDLV
2.2%
LSVD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

LSV Disciplined Value ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с ELCVMDLV с DVALMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV
Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL

Доходность на риск

MDLV vs. LSVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c LSVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVLSVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
3.50

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
4.74

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.62

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

5.52

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

25.34

-9.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. LSVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 2.44, что ниже коэффициента Шарпа LSVD равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и LSVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVLSVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

3.50

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.69

-0.61

Просадки

Сравнение просадок MDLV и LSVD

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и LSVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDLVLSVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-19.30%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.27%

-8.07%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.46%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.76%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и LSVD

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.83%, в то время как у LSV Disciplined Value ETF (LSVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDLVLSVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.28%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

9.53%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

12.76%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

17.43%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.51%

17.43%

-6.92%

Сравнение комиссий MDLV и LSVD

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии LSVD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и LSVD

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности LSVD в 0.27%

ПозицияTTM202520242023
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

MDLV and LSVD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.28%) compared to MDLV (2.83%). In terms of maximum drawdown, MDLV dropped -10.71% vs LSVD's -19.30%.

On 1-year performance, LSVD leads with 44.38% vs 21.29% for MDLV. On fees, LSVD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MDLV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 44.38% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LSVD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: Morgan Dempsey and LSV. Their fees differ too: 0.58% for MDLV and 0.40% for LSVD.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDLV и LSVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор