PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVD с PY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с PY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and PY (Principal Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 39.31% vs 16.72% for PY. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for PY.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и PY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Principal Value ETF (PY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 21.46%, что значительно выше, чем у PY с доходностью 10.62%.

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%

PY

1 день
-0.22%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
8.12%
С начала года
10.62%
1 год
16.72%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.23%
Всё время*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

PY

Principal Value ETF
$870.84K$756.38K$818.02K

Сравнение доходности по годам LSVD и PY

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%
PY
Principal Value ETF		10.62%7.74%-1.81%

Correlation

The correlation between LSVD and PY is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.74

The correlation between LSVD and PY shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LSVD и PY

Секторы
LSVD
PY

Технологии

38.8%
25.1%

Коммуникационные услуги

13.0%
4.8%

Здравоохранение

12.3%
12.8%

Финансовые услуги

12.1%
16.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
10.7%

Промышленность

4.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
11.5%

Энергетика

1.7%
5.3%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Коммунальные услуги

0.8%
1.9%

Недвижимость

0.5%
1.1%

Технологии

LSVD
38.8%
PY
25.1%

Коммуникационные услуги

LSVD
13.0%
PY
4.8%

Здравоохранение

LSVD
12.3%
PY
12.8%

Финансовые услуги

LSVD
12.1%
PY
16.6%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.5%
PY
10.7%

Промышленность

LSVD
4.7%
PY
8.8%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.3%
PY
11.5%

Энергетика

LSVD
1.7%
PY
5.3%

Сырьевые материалы

LSVD
1.4%
PY
1.4%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
PY
1.9%

Недвижимость

LSVD
0.5%
PY
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Principal Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с AVLVLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с DFUVLSVD с DFRA
Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHK

Доходность на риск

LSVD vs. PY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PY
Ранг доходности на риск PY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSVD c PY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Principal Value ETF (PY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.59

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.35

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.71

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

9.15

+11.04

LSVD vs. PY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и PY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и PY

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки PY в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и PY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-45.44%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.20%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.22%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-4.98%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.83%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и PY

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Principal Value ETF (PY) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

3.52%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

7.60%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

10.55%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

15.59%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

20.09%

-2.78%

Сравнение комиссий LSVD и PY

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и PY

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности PY в 1.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		1.87%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and PY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.10%) compared to PY (3.52%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs PY's -45.44%.

On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 16.72% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

PY has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Principal. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.15% for PY.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и PY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор