PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с DFUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с DFUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and DFUV (Dimensional US Marketwide Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 34.65% for DFUV. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.21%/yr for DFUV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и DFUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LSVD показывает доходность 17.67%, а DFUV немного ниже – 16.95%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUV

1 день
-0.11%
1 месяц
5.54%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.53%
1 год
34.65%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и DFUV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		16.95%15.77%0.99%

Correlation

The correlation between LSVD and DFUV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.81

The correlation between LSVD and DFUV has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и DFUV

Секторы
LSVD
DFUV

Технологии

34.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
5.1%

Финансовые услуги

12.5%
21.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
7.2%

Здравоохранение

11.8%
13.7%

Промышленность

4.8%
13.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Энергетика

2.0%
12.9%

Сырьевые материалы

1.5%
6.0%

Недвижимость

1.2%
0.4%

Коммунальные услуги

0.8%
0.1%

Технологии

LSVD
34.8%
DFUV
15.7%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
DFUV
5.1%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
DFUV
21.9%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
DFUV
7.2%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
DFUV
13.7%

Промышленность

LSVD
4.8%
DFUV
13.6%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
DFUV
3.4%

Энергетика

LSVD
2.0%
DFUV
12.9%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
DFUV
6.0%

Недвижимость

LSVD
1.2%
DFUV
0.4%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
DFUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Dimensional US Marketwide Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с PYLSVD с FDLLSVD с DFVX
Часто сравнивают с DFUV:
DFUV с VTVDFUV с DFACDFUV с DFLVDFUV с AVLVDFUV с AVUVDFUV с VOODFUV с DFUS

Доходность на риск

LSVD vs. DFUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFUV
Ранг доходности на риск DFUV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c DFUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDDFUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.96

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.12

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

5.80

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

21.03

+3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. DFUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUV равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и DFUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDDFUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.90

+0.76

Просадки

Сравнение просадок LSVD и DFUV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и DFUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDDFUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-17.60%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.01%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.11%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.65%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.65%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и DFUV

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDDFUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.11%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.47%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

11.80%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.24%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

16.24%

+1.21%

Сравнение комиссий LSVD и DFUV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFUV в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и DFUV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DFUV в 1.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DFUV
Dimensional US Marketwide Value ETF		1.35%1.55%1.64%1.72%1.34%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and DFUV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to DFUV (3.11%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs DFUV's -17.60%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 34.65% for DFUV. On fees, DFUV is cheaper at 0.21% per year. On volatility, DFUV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 34.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUV is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DFUV has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.21% for DFUV.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и DFUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор