PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. LSVD is actively managed, while AVLV is passively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и AVLV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%0.74%

Correlation

The correlation between LSVD and AVLV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between LSVD and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и AVLV

Секторы
LSVD
AVLV

Технологии

34.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.9%

Финансовые услуги

12.5%
16.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.1%

Здравоохранение

11.8%
5.6%

Промышленность

4.8%
15.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.7%

Энергетика

2.0%
14.4%

Сырьевые материалы

1.5%
2.0%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%
0.3%

Технологии

LSVD
34.8%
AVLV
17.2%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
AVLV
6.9%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
AVLV
16.3%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
AVLV
5.6%

Промышленность

LSVD
4.8%
AVLV
15.4%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
AVLV
7.7%

Энергетика

LSVD
2.0%
AVLV
14.4%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
AVLV
2.0%

Недвижимость

LSVD
1.2%
AVLV
0.1%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
AVLV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDLLSVD с DFVX
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

LSVD vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
3.18

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.39

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

6.09

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

24.39

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

3.18

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.86

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LSVD и AVLV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-19.50%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.39%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-3.93%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.59%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и AVLV

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.12%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.04%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

12.29%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.35%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.35%

+0.10%

Сравнение комиссий LSVD и AVLV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и AVLV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and AVLV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 38.77% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 38.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and American Century. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.15% for AVLV.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор