PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LSVD с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с AVLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 39.31% vs 37.16% for AVLV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 21.46%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 24.25%.

LSVD

1 день
-0.29%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
18.04%
С начала года
21.46%
1 год
39.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.42%

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

LSVD

LSV Disciplined Value ETF
$26.87K$32.61K$54.51K

Сравнение доходности по годам LSVD и AVLV

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		21.46%22.29%-2.62%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%-2.21%

Correlation

The correlation between LSVD and AVLV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г.

0.86

The correlation between LSVD and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и AVLV

Секторы
LSVD
AVLV

Технологии

38.8%
16.9%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.7%

Здравоохранение

12.3%
4.4%

Финансовые услуги

12.1%
21.5%

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.2%

Промышленность

4.7%
15.3%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.2%

Энергетика

1.7%
12.7%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
0.4%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Технологии

LSVD
38.8%
AVLV
16.9%

Коммуникационные услуги

LSVD
13.0%
AVLV
6.7%

Здравоохранение

LSVD
12.3%
AVLV
4.4%

Финансовые услуги

LSVD
12.1%
AVLV
21.5%

Потребительский циклический сектор

LSVD
11.5%
AVLV
14.2%

Промышленность

LSVD
4.7%
AVLV
15.3%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.3%
AVLV
6.2%

Энергетика

LSVD
1.7%
AVLV
12.7%

Сырьевые материалы

LSVD
1.4%
AVLV
1.8%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
AVLV
0.4%

Недвижимость

LSVD
0.5%
AVLV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с OAKMLSVD с EQINLSVD с FLCVLSVD с DFVXLSVD с PYLSVD с DFUVLSVD с DFRA
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD

Доходность на риск

LSVD vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LSVD c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LSVDAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.03

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
4.20

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

5.84

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.19

23.65

-3.46

LSVD vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LSVD и AVLV

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, примерно равная максимальной просадке AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-19.50%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-6.39%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.42%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-3.81%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

1.58%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и AVLV

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.68%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.87%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.32%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

17.17%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.17%

+0.14%

Сравнение комиссий LSVD и AVLV

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и AVLV

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVLV в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LSVD and AVLV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSVD has higher volatility (4.10%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, LSVD leads with 39.31% vs 37.16% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 39.31% return vs 37.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор