PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) Коэффициент Шарпа: 3.43

Коэффициент Шарпа LSVD равен 3.43, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.43 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа LSVD

Ранг коэффициента Шарпа LSVD: 91.391
Исключительно

LSVD опережает 91.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
  • Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
  • Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
  • Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция LSVD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа LSVD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 1.26 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 1.26 до 2.78
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.78 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.28+
  • Медиана (50-й перцентиль): 2.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа LSV Disciplined Value ETF с другими ETF в категории Large Cap Value Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность LSVD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
VLUEiShares Edge MSCI USA Value Factor ETF4.05
SEIVSEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF3.56
PVALPutnam Focused Large Cap Value ETF3.47
TGLRLAFFER|TENGLER Equity Income ETF3.43
LSVDLSV Disciplined Value ETF3.43
PJFVPGIM Jennison Focused Value ETF3.36
GCOWPacer Global Cash Cows Dividend ETF3.30
DEWWisdomTree Global High Dividend Fund3.29
AVLVAvantis U.S. Large Cap Value ETF3.21
FEGEFirst Eagle Global Equity ETF3.21

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа LSVD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда LSVD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore LSVD risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

LSVD Sortino Ratio