PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LSVD с DFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LSVD с DFVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LSVD (LSV Disciplined Value ETF) and DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LSVD returned 43.26% vs 25.35% for DFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. LSVD charges 0.40%/yr vs 0.22%/yr for DFVX.

Доходность

Сравнение доходности LSVD и DFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LSVD показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у DFVX с доходностью 11.34%.

LSVD

1 день
-0.43%
1 месяц
7.12%
С начала года
17.67%
6 месяцев
18.95%
1 год
43.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LSVD и DFVX

2026 (YTD)20252024
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		17.67%22.29%0.14%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%0.09%

Correlation

The correlation between LSVD and DFVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between LSVD and DFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LSVD и DFVX

Секторы
LSVD
DFVX

Технологии

34.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.3%

Финансовые услуги

12.5%
11.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.4%

Здравоохранение

11.8%
10.0%

Промышленность

4.8%
14.2%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.1%

Энергетика

2.0%
7.4%

Сырьевые материалы

1.5%
3.2%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Коммунальные услуги

0.8%
0.4%

Технологии

LSVD
34.8%
DFVX
19.8%

Коммуникационные услуги

LSVD
15.4%
DFVX
14.3%

Финансовые услуги

LSVD
12.5%
DFVX
11.9%

Потребительский циклический сектор

LSVD
12.0%
DFVX
11.4%

Здравоохранение

LSVD
11.8%
DFVX
10.0%

Промышленность

LSVD
4.8%
DFVX
14.2%

Потребительский защитный сектор

LSVD
3.2%
DFVX
7.1%

Энергетика

LSVD
2.0%
DFVX
7.4%

Сырьевые материалы

LSVD
1.5%
DFVX
3.2%

Недвижимость

LSVD
1.2%
DFVX
0.1%

Коммунальные услуги

LSVD
0.8%
DFVX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LSV Disciplined Value ETF

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Часто сравнивают с LSVD:
LSVD с AVLVLSVD с OAKMLSVD с FLCVLSVD с EQINLSVD с DFUVLSVD с PYLSVD с FDL
Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU

Доходность на риск

LSVD vs. DFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LSVD
Ранг доходности на риск LSVD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSVD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSVD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSVD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSVD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSVD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LSVD c DFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LSV Disciplined Value ETF (LSVD) и Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LSVDDFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.41
2.37

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.32

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.43

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.38

3.55

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.69

15.51

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LSVD vs. DFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LSVD на текущий момент составляет 3.41, что выше коэффициента Шарпа DFVX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LSVD и DFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LSVDDFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

2.37

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

1.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LSVD и DFVX

Максимальная просадка LSVD за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки DFVX в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LSVD и DFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LSVDDFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-16.71%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.07%

-7.17%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.20%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.79%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.64%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности LSVD и DFVX

LSV Disciplined Value ETF (LSVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что LSVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LSVDDFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.41%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

8.01%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

10.77%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

13.66%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

13.66%

+3.79%

Сравнение комиссий LSVD и DFVX

LSVD берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFVX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LSVD и DFVX

Дивидендная доходность LSVD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DFVX в 1.17%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%
LSVD
LSV Disciplined Value ETF		0.27%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LSVD and DFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSVD has higher volatility (3.36%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, LSVD dropped -19.30% vs DFVX's -16.71%.

On 1-year performance, LSVD leads with 43.26% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LSVD has performed better with a 43.26% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.27% for LSVD.

They also come from different issuers: LSV and Dimensional. Their fees differ too: 0.40% for LSVD and 0.22% for DFVX.

LSVD currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LSVD и DFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор