Сравнение MDLV с ILCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV).
MDLV и ILCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. ILCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и ILCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и ILCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 6.85% | 13.30% | 10.16% | 0.68% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | -0.70% | 18.79% | 17.03% | 13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.70%.
MDLV
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и ILCV
MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.
Доходность на риск
MDLV vs. ILCV — Ранг доходности на риск
MDLV
ILCV
Сравнение MDLV c ILCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | ILCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.60 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.42 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 6.69 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.44 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и ILCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и ILCV
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ILCV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.89% | 3.00% | 2.78% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 1.76% | 1.77% | 1.99% | 2.27% | 2.32% | 2.01% | 2.96% | 2.70% | 2.93% | 2.32% | 2.76% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и ILCV
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и ILCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -58.63% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -11.82% | +2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.51% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -9.39% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.50% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и ILCV
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у iShares Morningstar Value ETF (ILCV) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | ILCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.78% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | 7.65% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.89% | 15.28% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 14.25% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 16.68% | -6.13% |