PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

MDLV и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и FEGE

2026 (YTD)20252024
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%0.63%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий MDLV и FEGE

MDLV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FEGE в 0.50%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
FEGE
First Eagle Global Equity ETF

Доходность на риск

MDLV vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.76

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.38

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.51

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

9.75

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.76

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.88

-0.87

Корреляция

Корреляция между MDLV и FEGE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и FEGE

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и FEGE

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, примерно равная максимальной просадке FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-11.13%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-10.96%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-8.08%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.37%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.82%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и FEGE

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

5.59%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.89%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

15.66%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

14.87%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

14.87%

-4.32%