PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

DVAL и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%8.15%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTKDVAL с valq
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий DVAL и VFLO

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

DVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.30

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

6.09

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.27

-0.55

Корреляция

Корреляция между DVAL и VFLO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и VFLO

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности VFLO в 1.41%

TTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и VFLO

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-17.79%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-13.49%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.19%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-2.52%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.87%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и VFLO

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.27%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

10.21%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

19.67%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.75%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

15.75%

-1.35%