PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVAL is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, DVAL returned 15.03% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

DVAL

1 день
1.37%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.41%
1 год
15.03%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и VFLO

2026 (YTD)202520242023
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		7.60%8.74%12.84%8.15%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between DVAL and VFLO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between DVAL and VFLO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVAL и VFLO

Секторы
DVAL
VFLO

Финансовые услуги

31.6%
0.0%

Промышленность

14.7%
3.4%

Технологии

11.1%
38.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.7%

Здравоохранение

7.9%
17.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.0%

Энергетика

6.1%
12.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.7%

Сырьевые материалы

0.1%
4.3%

Недвижимость

-

0.0%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
VFLO
0.0%

Промышленность

DVAL
14.7%
VFLO
3.4%

Технологии

DVAL
11.1%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
VFLO
17.2%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
VFLO
4.7%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
VFLO
17.9%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
VFLO
0.0%

Энергетика

DVAL
6.1%
VFLO
12.2%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
VFLO
1.7%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
VFLO
4.3%

Недвижимость

DVAL

-

VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с CSTKDVAL с VALQ
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

DVAL vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.66

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.83

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

8.00

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

24.33

-16.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

2.66

-1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.65

-0.86

Просадки

Сравнение просадок DVAL и VFLO

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, примерно равная максимальной просадке VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-17.79%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-4.98%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.42%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.63%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и VFLO

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.02%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.02%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.05%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

14.98%

-4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.25%

15.93%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.93%

-1.68%

Сравнение комиссий DVAL и VFLO

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и VFLO

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.86%2.00%2.82%1.16%13.13%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and VFLO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to DVAL (3.02%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 15.03% for DVAL. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 15.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DVAL has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.18% for VFLO.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Victory. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор