PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. DVAL is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 12.66%/yr vs 22.17%/yr for AVIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 11.50%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%18.47%11.36%

Correlation

The correlation between DVAL and AVIV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between DVAL and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и AVIV

Секторы
DVAL
AVIV

Финансовые услуги

31.6%
27.5%

Промышленность

14.7%
17.3%

Технологии

11.1%
3.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.6%

Здравоохранение

7.9%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.4%

Энергетика

6.1%
14.2%

Коммунальные услуги

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

0.1%
12.4%

Недвижимость

-

1.0%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
AVIV
27.5%

Промышленность

DVAL
14.7%
AVIV
17.3%

Технологии

DVAL
11.1%
AVIV
3.5%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
AVIV
10.2%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
AVIV
4.6%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
AVIV
4.8%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
AVIV
3.4%

Энергетика

DVAL
6.1%
AVIV
14.2%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
AVIV
1.1%

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
AVIV
12.4%

Недвижимость

DVAL

-

AVIV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с MDLVDVAL с ELCVDVAL с VFLODVAL с CSTKDVAL с VALQ
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

DVAL vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.31

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.16

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.01

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.87

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.31

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок DVAL и AVIV

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-27.69%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-10.78%

+4.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-14.13%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.39%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.12%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.73%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и AVIV

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 2.73%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

4.33%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

11.74%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

14.09%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

16.88%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

16.88%

-2.64%

Сравнение комиссий DVAL и AVIV

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и AVIV

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and AVIV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to DVAL (2.73%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs AVIV's -27.69%.

On 3-year performance, AVIV leads with 22.17% vs 12.66% for DVAL. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 22.17% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.88% for DVAL.

DVAL is categorized as Large Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Avantis. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор