PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с AVIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).

DVAL и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и AVIV

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		5.19%41.80%4.30%18.47%11.36%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 5.19%.

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
3.13%
1 месяц
-6.97%
С начала года
5.19%
6 месяцев
12.72%
1 год
36.58%
3 года*
19.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTKDVAL с valq
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Сравнение комиссий DVAL и AVIV

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALAVIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.16

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

2.86

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.07

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

12.89

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVIV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.16

-1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.77

-0.05

Корреляция

Корреляция между DVAL и AVIV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и AVIV

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVIV в 2.99%

TTM20252024202320222021
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.99%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и AVIV

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и AVIV.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-27.69%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.57%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.97%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.22%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.75%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и AVIV

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) составляет 3.47%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что DVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

7.48%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

10.82%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

17.02%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

16.90%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

16.90%

-2.49%