PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

DVAL и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и ABEQ

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.79%8.74%12.84%8.73%1.78%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.79%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

DVAL

1 день
0.29%
1 месяц
-3.43%
С начала года
2.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
11.37%
3 года*
11.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с MDLVDVAL с CSTKDVAL с valq
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с VTVABEQ с EQRRABEQ с ELCVABEQ с STXV

Сравнение комиссий DVAL и ABEQ

DVAL берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.08

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.55

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

5.76

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.08

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.12

Корреляция

Корреляция между DVAL и ABEQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и ABEQ

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM202520242023202220212020
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.94%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и ABEQ

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-27.82%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-7.95%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-5.67%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.02%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.14%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и ABEQ

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.46%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.78%

7.09%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

11.59%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

10.86%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.98%

+0.42%