- ISIN
- US35473P4625
- Эмитент
- BrandywineGLOBAL
- Дата выпуска
- 31 окт. 2014 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) прибавил 6.2% с начала года. Текущая цена акции DVAL — $15.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) показал доход в 6.15% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев.
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 7.12%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DVAL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 1.91% | -3.40% | 3.63% | 0.49% | -0.54% | 6.15% | ||||||
| 2025 | 3.85% | -0.36% | -3.20% | -3.36% | 4.72% | 3.42% | 0.23% | 2.20% | 0.26% | -1.52% | 1.70% | 0.83% | 8.74% |
| 2024 | 0.77% | 4.11% | 5.99% | -5.65% | 2.41% | -1.05% | 5.13% | 1.52% | 1.60% | -1.18% | 7.33% | -7.72% | 12.84% |
| 2023 | 7.90% | -2.86% | -4.33% | 0.44% | -4.70% | 7.27% | 3.59% | -2.21% | -2.81% | -2.10% | 4.48% | 4.89% | 8.73% |
| 2022 | 6.70% | -4.62% | 1.78% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF has an annualized alpha of -3.22%, beta of 0.73, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2022.
- This ETF participated in 95.85% of S&P 500 Index downside but only 65.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.22% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.22%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 65.10%
- Участие в снижении
- 95.85%
Комиссия
Комиссия DVAL составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DVAL имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 13.52 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.38 | $0.14 | $1.50 |
Дивидендный доход | 1.88% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $1.50 | $1.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.11%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 8mo 7d | 1y 9dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -11.87%март 2023 г. | 1mo 12d | 9mo 7d | 10mo 19dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.20%март 2026 г. | 1mo 8d | — | 3mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.09%июль 2024 г. | 3mo 9d | 22d | 4mo 1dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.99%дек. 2022 г. | 18d | 23d | 1mo 11dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| DVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -56.78% | +38.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -9.10% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.11% | -18.90% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -0.74% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -10.72% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DVAL
Добавьте BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DVAL