PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVAL с VALQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) and VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DVAL is actively managed, while VALQ is passively managed. Over the past 3 years, DVAL returned 12.66%/yr vs 15.35%/yr for VALQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DVAL charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for VALQ.

Доходность

Сравнение доходности DVAL и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью 5.49%.

DVAL

1 день
-0.80%
1 месяц
1.63%
С начала года
6.15%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.93%
3 года*
12.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVAL и VALQ

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		6.15%8.74%12.84%8.73%1.78%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%2.56%

Correlation

The correlation between DVAL and VALQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2022 г.

0.89

The correlation between DVAL and VALQ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVAL и VALQ

Секторы
DVAL
VALQ

Финансовые услуги

31.6%
3.7%

Промышленность

14.7%
12.0%

Технологии

11.1%
27.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
7.2%

Здравоохранение

7.9%
16.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
16.3%

Энергетика

6.1%
5.3%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
1.6%

Недвижимость

-

0.8%

Финансовые услуги

DVAL
31.6%
VALQ
3.7%

Промышленность

DVAL
14.7%
VALQ
12.0%

Технологии

DVAL
11.1%
VALQ
27.0%

Потребительский циклический сектор

DVAL
10.2%
VALQ
9.5%

Коммуникационные услуги

DVAL
10.0%
VALQ
7.2%

Здравоохранение

DVAL
7.9%
VALQ
16.6%

Потребительский защитный сектор

DVAL
6.6%
VALQ
16.3%

Энергетика

DVAL
6.1%
VALQ
5.3%

Коммунальные услуги

DVAL
1.1%
VALQ

-

Сырьевые материалы

DVAL
0.1%
VALQ
1.6%

Недвижимость

DVAL

-

VALQ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с ABEQDVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с VFLODVAL с ELCVDVAL с CSTK
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Доходность на риск

DVAL vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALVALQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.46

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.17

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.07

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

5.87

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.50

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DVAL и VALQ

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и VALQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVALVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-38.19%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.85%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.11%

-15.62%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.38%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-4.95%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.76%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и VALQ

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что DVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVALVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.45%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

7.97%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

11.13%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

14.48%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

17.66%

-3.42%

Сравнение комиссий DVAL и VALQ

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и VALQ

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности VALQ в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.88%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DVAL and VALQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVAL has higher volatility (2.73%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, DVAL dropped -18.11% vs VALQ's -38.19%.

On 3-year performance, VALQ leads with 15.35% vs 12.66% for DVAL. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VALQ has performed better with a 15.35% return vs 12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

DVAL has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.73% for VALQ.

They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and American Century. Their fees differ too: 0.49% for DVAL and 0.29% for VALQ.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVAL и VALQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор