PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с VALQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с VALQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ).

DVAL и VALQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и VALQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и VALQ

2026 (YTD)2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VALQ с доходностью -1.39%.

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с MDLVDVAL с ABEQDVAL с CSTKDVAL с valq
Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL

Сравнение комиссий DVAL и VALQ

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VALQ в 0.29%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

DVAL vs. VALQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c VALQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALVALQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.59

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.94

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.88

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

3.65

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. VALQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVAL на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALQ равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVAL и VALQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALVALQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.46

+0.25

Корреляция

Корреляция между DVAL и VALQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и VALQ

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VALQ в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и VALQ

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки VALQ в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и VALQ.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALVALQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-38.19%

+20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-11.41%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.63%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.97%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.74%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и VALQ

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеют волатильность 3.47% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALVALQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.31%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

8.37%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

15.35%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

14.49%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

17.78%

-3.37%