PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVAL с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVAL с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

DVAL и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DVAL и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVAL и CSTK

2026 (YTD)2025
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%10.94%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, DVAL показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с VALQDVAL с ABEQDVAL с MDLVDVAL с valq
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTVCSTK с HIDV

Сравнение комиссий DVAL и CSTK

DVAL берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CSTK в 0.35%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Доходность на риск

DVAL vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVAL c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVALCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVAL vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVALCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.78

-1.07

Корреляция

Корреляция между DVAL и CSTK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVAL и CSTK

Дивидендная доходность DVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM2025202420232022
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVAL и CSTK

Максимальная просадка DVAL за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVAL и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

DVALCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-8.87%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-6.78%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-1.26%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DVAL и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVALCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

11.70%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

11.70%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

11.70%

+2.71%