Сравнение MDLV с BUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).
MDLV и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MDLV и BUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDLV и BUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 7.45% | 13.30% | 10.16% | 9.06% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 2.42% | 17.56% | 15.76% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MDLV показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у BUSA с доходностью 2.42%.
MDLV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUSA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 15.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDLV и BUSA
MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.
Доходность на риск
MDLV vs. BUSA — Ранг доходности на риск
MDLV
BUSA
Сравнение MDLV c BUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDLV | BUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.34 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 5.06 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDLV | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.93 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.38 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MDLV и BUSA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDLV и BUSA
Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BUSA в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MDLV Morgan Dempsey Large Cap Value ETF | 2.87% | 3.00% | 2.78% | 2.35% |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | 1.54% | 1.53% | 1.37% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок MDLV и BUSA
Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и BUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDLV | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.71% | -14.19% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -7.61% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -5.04% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.17% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.16% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDLV и BUSA
Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.51%, в то время как у Brandes U.S. Value ETF (BUSA) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDLV | BUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.07% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 9.04% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 16.36% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.83% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.55% | 13.83% | -3.28% |