PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCHD с BUSA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCHD с BUSA

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA).

SCHD и BUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. BUSA - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или BUSA.

Корреляция

Корреляция между SCHD и BUSA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и BUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHD:

0.08

BUSA:

0.40

Коэф-т Сортино

SCHD:

0.32

BUSA:

0.75

Коэф-т Омега

SCHD:

1.04

BUSA:

1.11

Коэф-т Кальмара

SCHD:

0.15

BUSA:

0.54

Коэф-т Мартина

SCHD:

0.49

BUSA:

1.97

Индекс Язвы

SCHD:

4.96%

BUSA:

3.88%

Дневная вол-ть

SCHD:

16.03%

BUSA:

16.42%

Макс. просадка

SCHD:

-33.37%

BUSA:

-14.19%

Текущая просадка

SCHD:

-11.26%

BUSA:

-5.97%

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у BUSA с доходностью 0.51%.

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

BUSA

С начала года

0.51%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

-4.32%

1 год

6.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SCHD и BUSA

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BUSA в 0.60%.

BUSA
Brandes U.S. Value ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHD и BUSA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BUSA
Ранг риск-скорректированной доходности BUSA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUSA, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUSA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUSA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUSA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHD c BUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BUSA равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и BUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и BUSA

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности BUSA в 1.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
BUSA
Brandes U.S. Value ETF		1.51%1.37%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и BUSA

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки BUSA в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и BUSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и BUSA

Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Brandes U.S. Value ETF (BUSA) имеют волатильность 5.61% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...