PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDLV с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDLV с BAMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

MDLV и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MDLV и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDLV и BAMV

2026 (YTD)202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%6.20%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.82%7.66%12.03%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, MDLV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у BAMV с доходностью 0.82%.

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
0.32%
1 месяц
-3.03%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.62%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с BAMUBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQ

Сравнение комиссий MDLV и BAMV

MDLV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMV
Brookstone Value Stock ETF
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Доходность на риск

MDLV vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDLV c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDLVBAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.39

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.65

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.50

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

2.03

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDLV vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDLV на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDLV и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDLVBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.39

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

1.00

+0.01

Корреляция

Корреляция между MDLV и BAMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDLV и BAMV

Дивидендная доходность MDLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности BAMV в 1.26%

TTM202520242023
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MDLV и BAMV

Максимальная просадка MDLV за все время составила -10.71%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDLV и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

MDLVBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.71%

-14.56%

+3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-11.61%

+2.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-3.49%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.10%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.86%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MDLV и BAMV

Текущая волатильность для Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) составляет 2.47%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что MDLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDLVBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.00%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.02%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.71%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

13.88%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

13.88%

-3.33%