PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMV с KLXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMV с KLXY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMV (Brookstone Value Stock ETF) and KLXY (Kraneshares Global Luxury Index ETF) are both exchange-traded funds - BAMV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone, while KLXY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Solactive Global Luxury Index - Benchmark TR Net. BAMV is actively managed, while KLXY is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMV charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for KLXY.

Доходность

Сравнение доходности BAMV и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BAMV

1 день
-0.71%
1 месяц
3.85%
С начала года
9.78%
6 месяцев
9.87%
1 год
15.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KLXY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMV и KLXY

2026 (YTD)202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		9.78%7.66%12.03%13.82%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		-0.86%13.69%-6.39%9.90%

Correlation

The correlation between BAMV and KLXY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between BAMV and KLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BAMV и KLXY

Секторы
BAMV
KLXY

Финансовые услуги

29.9%

-

Технологии

22.7%

-

Промышленность

10.5%

-

Здравоохранение

10.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Энергетика

6.5%

-

Сырьевые материалы

4.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.2%
73.2%

Потребительский защитный сектор

0.8%
21.8%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Финансовые услуги

BAMV
29.9%
KLXY

-

Технологии

BAMV
22.7%
KLXY

-

Промышленность

BAMV
10.5%
KLXY

-

Здравоохранение

BAMV
10.1%
KLXY
4.9%

Коммуникационные услуги

BAMV
9.2%
KLXY

-

Энергетика

BAMV
6.5%
KLXY

-

Сырьевые материалы

BAMV
4.9%
KLXY

-

Недвижимость

BAMV
2.9%
KLXY

-

Потребительский циклический сектор

BAMV
2.2%
KLXY
73.2%

Потребительский защитный сектор

BAMV
0.8%
KLXY
21.8%

Коммунальные услуги

BAMV
0.3%
KLXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Value Stock ETF

Kraneshares Global Luxury Index ETF

Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с BAMBBAMV с ABEQBAMV с BAMUBAMV с BAMOBAMV с BAMABAMV с BAMY
Часто сравнивают с KLXY:
KLXY с KHYBKLXY с USLUXKLXY с VOOKLXY с KOIDKLXY с KSPYKLXY с EWIKLXY с RXI

Доходность на риск

BAMV vs. KLXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KLXY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMV c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMVKLXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMV vs. KLXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMVKLXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

—

—

Просадки

Сравнение просадок BAMV и KLXY

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMVKLXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и KLXY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMVKLXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.71%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.71%

—

—

Сравнение комиссий BAMV и KLXY

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и KLXY

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности KLXY в 0.85%

ПозицияTTM202520242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.27%1.32%3.66%0.19%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF		0.85%0.84%0.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

BAMV and KLXY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KLXY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KLXY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BAMV.

BAMV has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.85% for KLXY.

BAMV is categorized as Large Cap Value Equities, while KLXY is Consumer Discretionary Equities. They also come from different issuers: Brookstone and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for BAMV and 0.69% for KLXY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMV и KLXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор