PortfoliosLab logo
Сравнение BAMV с KLXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BAMV и KLXY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BAMV и KLXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.47%
9.11%
BAMV
KLXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BAMV:

1.59

KLXY:

0.34

Коэф-т Сортино

BAMV:

2.26

KLXY:

0.64

Коэф-т Омега

BAMV:

1.29

KLXY:

1.08

Коэф-т Кальмара

BAMV:

2.67

KLXY:

0.31

Коэф-т Мартина

BAMV:

7.16

KLXY:

0.55

Индекс Язвы

BAMV:

2.52%

KLXY:

11.45%

Дневная вол-ть

BAMV:

11.32%

KLXY:

18.84%

Макс. просадка

BAMV:

-6.75%

KLXY:

-20.33%

Текущая просадка

BAMV:

-2.30%

KLXY:

-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, BAMV показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у KLXY с доходностью 6.73%.


BAMV

С начала года

3.57%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

9.25%

1 год

16.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KLXY

С начала года

6.73%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

6.51%

1 год

6.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BAMV и KLXY

BAMV берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KLXY в 0.69%.


График комиссии BAMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии KLXY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BAMV и KLXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BAMV
Ранг риск-скорректированной доходности BAMV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

KLXY
Ранг риск-скорректированной доходности KLXY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLXY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLXY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLXY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLXY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BAMV c KLXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) и Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BAMV, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.590.34
Коэффициент Сортино BAMV, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.260.64
Коэффициент Омега BAMV, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.291.08
Коэффициент Кальмара BAMV, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.670.31
Коэффициент Мартина BAMV, с текущим значением в 7.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.160.55
BAMV
KLXY

Показатель коэффициента Шарпа BAMV на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа KLXY равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMV и KLXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19
1.59
0.34
BAMV
KLXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMV и KLXY

Дивидендная доходность BAMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности KLXY в 0.70%


TTM20242023
BAMV
Brookstone Value Stock ETF
3.54%3.66%0.19%
KLXY
Kraneshares Global Luxury Index ETF
0.70%0.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок BAMV и KLXY

Максимальная просадка BAMV за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки KLXY в -20.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMV и KLXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.30%
-7.61%
BAMV
KLXY

Волатильность

Сравнение волатильности BAMV и KLXY

Текущая волатильность для Brookstone Value Stock ETF (BAMV) составляет 4.17%, в то время как у Kraneshares Global Luxury Index ETF (KLXY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что BAMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.17%
6.71%
BAMV
KLXY