Сравнение MDIV с RDVY
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - MDIV is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIV returned 4.79%/yr vs 16.30%/yr for RDVY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.47%/yr for RDVY.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и RDVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции MDIV уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 4.79% против 16.30% соответственно.
MDIV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 4.79%
- Всё время*
- 4.94%
RDVY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 16.51%
- С начала года
- 20.51%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 16.30%
- Всё время*
- 13.99%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.08M | $1.14M | $1.07M | |
| $91.69M | $83.15M | $85.66M |
Сравнение доходности по годам MDIV и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.14% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 5.61% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 20.51% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Correlation
The correlation between MDIV and RDVY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MDIV and RDVY has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. RDVY — Ранг доходности на риск
MDIV
RDVY
Сравнение MDIV c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIV | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.61 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 15.16 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIV и RDVY
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и RDVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -40.60% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -9.04% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -19.11% | +9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -25.32% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -40.60% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | 0.00% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -4.94% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.15% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и RDVY
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.97%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 3.75% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 11.38% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 14.62% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 18.94% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 21.03% | -5.83% |
Сравнение комиссий MDIV и RDVY
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и RDVY
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности RDVY в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.76% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.81% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and RDVY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVY has higher volatility (3.75%) compared to MDIV (1.97%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs RDVY's -40.60%.
On 10-year performance, RDVY leads with 16.30% vs 4.79% for MDIV. On fees, RDVY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RDVY has performed better with a 16.30% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.73% for MDIV.
MDIV has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 0.81% for RDVY.
MDIV is categorized as Diversified Portfolio, while RDVY is Dividend. MDIV tracks NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index, while RDVY tracks Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.47% for RDVY.
RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и RDVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор