Сравнение MDIV с PWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Pacer WealthShield ETF (PWS).
MDIV и PWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. PWS - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer WealthShield Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и PWS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIV и PWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 4.59% | 3.77% | 10.05% | 11.50% | -3.86% | 16.51% | -14.84% | 18.59% | -5.78% | 0.26% |
PWS Pacer WealthShield ETF | -0.91% | 8.05% | 14.01% | -3.58% | -12.10% | 14.43% | 22.16% | 1.36% | -3.29% | 0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у PWS с доходностью -0.91%.
MDIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 5.01%
PWS
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIV и PWS
MDIV берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PWS в 0.60%.
Доходность на риск
MDIV vs. PWS — Ранг доходности на риск
MDIV
PWS
Сравнение MDIV c PWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Pacer WealthShield ETF (PWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIV | PWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.73 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 2.75 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIV | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.15 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.31 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MDIV и PWS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и PWS
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности PWS в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.30% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
PWS Pacer WealthShield ETF | 1.47% | 1.59% | 1.33% | 2.21% | 1.45% | 0.94% | 0.53% | 1.77% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIV и PWS
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки PWS в -24.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и PWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIV | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -24.93% | -23.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -6.15% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -24.93% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -4.70% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -9.20% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.31% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и PWS
Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 2.11%, в то время как у Pacer WealthShield ETF (PWS) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIV | PWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 3.85% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 9.84% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 11.76% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 12.11% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.51% | +0.76% |