Сравнение MDIV с HISF
MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and HISF (First Trust High Income Strategic Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds from First Trust. MDIV is passively managed, while HISF is actively managed. Over the past year, MDIV returned 12.58% vs 3.31% for HISF. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MDIV charges 0.73%/yr vs 0.87%/yr for HISF.
Доходность
Сравнение доходности MDIV и HISF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIV показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью 0.21%.
MDIV
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 11.14%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- 4.79%
- Всё время*
- 4.94%
HISF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.14%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $222.39K | $339.80K | $343.78K | |
| $1.08M | $1.14M | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MDIV и HISF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.14% | 3.77% | 9.94% |
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 0.21% | 8.39% | 3.41% |
Correlation
The correlation between MDIV and HISF is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIV vs. HISF — Ранг доходности на риск
MDIV
HISF
Сравнение MDIV c HISF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIV | HISF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.15 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.43 | 3.61 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIV и HISF
Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и HISF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIV | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -3.86% | -44.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -2.90% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.02% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -0.90% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.92% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIV и HISF
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIV | HISF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 0.87% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | 2.83% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 3.29% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.87% | 3.91% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 3.91% | +11.29% |
Сравнение комиссий MDIV и HISF
MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIV и HISF
Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности HISF в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF | 5.09% | 4.69% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.76% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
MDIV and HISF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIV has higher volatility (1.97%) compared to HISF (0.87%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs HISF's -3.86%.
On 1-year performance, MDIV leads with 12.58% vs 3.31% for HISF. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, HISF has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MDIV has performed better with a 12.58% return vs 3.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.87% for HISF.
MDIV has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.09% for HISF.
Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 0.87% for HISF.
MDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIV и HISF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор