PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIV с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIV с DRAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. MDIV is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, MDIV returned 12.31% vs 41.16% for DRAI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MDIV charges 0.73%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности MDIV и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIV показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.37%.

MDIV

1 день
0.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.42%
1 год
12.31%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.83%
10 лет*
4.70%

DRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
5.63%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIV и DRAI

2026 (YTD)20252024
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		8.61%3.77%5.51%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.37%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between MDIV and DRAI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов MDIV и DRAI

Секторы
MDIV
DRAI

Финансовые услуги

22.4%
7.9%

Недвижимость

21.6%
1.3%

Энергетика

17.6%
2.4%

Коммунальные услуги

9.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Здравоохранение

1.6%
7.0%

Промышленность

1.6%
6.6%

Сырьевые материалы

0.7%
1.7%

Технологии

-

45.2%

Финансовые услуги

MDIV
22.4%
DRAI
7.9%

Недвижимость

MDIV
21.6%
DRAI
1.3%

Энергетика

MDIV
17.6%
DRAI
2.4%

Коммунальные услуги

MDIV
9.6%
DRAI
1.8%

Потребительский защитный сектор

MDIV
8.0%
DRAI
5.3%

Коммуникационные услуги

MDIV
3.2%
DRAI
10.9%

Потребительский циклический сектор

MDIV
3.2%
DRAI
10.1%

Здравоохранение

MDIV
1.6%
DRAI
7.0%

Промышленность

MDIV
1.6%
DRAI
6.6%

Сырьевые материалы

MDIV
0.7%
DRAI
1.7%

Технологии

MDIV

-

DRAI
45.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с HNDLMDIV с IYLDMDIV с GAAMDIV с HYINMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с RSSXDRAI с PTINDRAI с GAA

Доходность на риск

MDIV vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIV c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIVDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.89

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.85

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.54

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.73

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.15

15.93

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIV vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIV на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIV и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIVDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.89

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.33

-0.98

Просадки

Сравнение просадок MDIV и DRAI

Максимальная просадка MDIV за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIV и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIVDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.50%

-13.69%

-34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-7.22%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.61%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-4.07%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.59%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIV и DRAI

Текущая волатильность для First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) составляет 1.82%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что MDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIVDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

5.03%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.37%

9.87%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.76%

14.31%

-7.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

16.74%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

16.74%

-1.51%

Сравнение комиссий MDIV и DRAI

MDIV берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIV и DRAI

Дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.33%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Часто задаваемые вопросы

MDIV and DRAI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.03%) compared to MDIV (1.82%). In terms of maximum drawdown, MDIV dropped -48.50% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.16% vs 12.31% for MDIV. On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MDIV has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.16% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.50% for DRAI.

MDIV has the higher dividend yield at 6.33%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: First Trust and Draco Evolution. Their fees differ too: 0.73% for MDIV and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIV и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор