Сравнение MDIJX с MSFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Total Return Fund (MSFRX).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и MSFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и MSFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у MSFRX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции MDIJX превзошли акции MSFRX по среднегодовой доходности: 9.18% против 8.00% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и MSFRX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии MSFRX в 0.72%.
Доходность на риск
MDIJX vs. MSFRX — Ранг доходности на риск
MDIJX
MSFRX
Сравнение MDIJX c MSFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Total Return Fund (MSFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | MSFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.43 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 5.58 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.99 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и MSFRX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и MSFRX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности MSFRX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и MSFRX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки MSFRX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и MSFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -37.28% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.49% | -3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -17.02% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -24.70% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -3.87% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.01% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.79% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и MSFRX
MFS International Diversification Fund (MDIJX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с MFS Total Return Fund (MSFRX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | MSFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 2.49% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 5.06% | +4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 9.39% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 9.76% | +4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 10.45% | +4.19% |