PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIJX с BRXIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIJX (MFS International Diversification Fund) and BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.81%/yr vs 11.47%/yr for BRXIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.64%/yr for BRXIX.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 9.81% против 11.47% соответственно.

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%

BRXIX

1 день
-1.13%
1 месяц
6.11%
С начала года
16.21%
6 месяцев
18.99%
1 год
37.99%
3 года*
24.63%
5 лет*
12.39%
10 лет*
11.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIJX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		16.21%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Correlation

The correlation between MDIJX and BRXIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.96

The correlation between MDIJX and BRXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с DBAWMDIJX с SSGVXMDIJX с VEUMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с BROIX
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с IGAAXBRXIX с REREXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX

Доходность на риск

MDIJX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXBRXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.84

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.85

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

3.47

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

13.64

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа BRXIX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.84

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.64

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и BRXIX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и BRXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIJXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-36.21%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.21%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.57%

-12.72%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-26.48%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-36.21%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.13%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-6.90%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.85%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и BRXIX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 4.09%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIJXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.17%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.60%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

13.70%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

14.68%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

15.81%

-1.11%

Сравнение комиссий MDIJX и BRXIX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и BRXIX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BRXIX в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		3.62%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDIJX and BRXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BRXIX has higher volatility (5.17%) compared to MDIJX (4.09%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs BRXIX's -36.21%.

BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIJX и BRXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор