Сравнение MDIJX с BRXIX
MDIJX (MFS International Diversification Fund) and BRXIX (MFS Blended Research International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from MFS. Over the past 10 years, MDIJX returned 9.89%/yr vs 11.54%/yr for BRXIX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. MDIJX charges 0.82%/yr vs 0.64%/yr for BRXIX.
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и BRXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность 12.79%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 18.18%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 9.89% против 11.54% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 12.79%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 16.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 8.35%
BRXIX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.87%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 34.66%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.54%
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDIJX и BRXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 12.79% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
BRXIX MFS Blended Research International Equity Fund | 18.18% | 39.87% | 11.82% | 14.42% | -13.36% | 13.38% | 9.09% | 22.13% | -15.56% | 25.21% |
Correlation
The correlation between MDIJX and BRXIX is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г. | 0.96 |
The correlation between MDIJX and BRXIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIJX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск
MDIJX
BRXIX
Сравнение MDIJX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIJX | BRXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 3.11 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 11.56 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и BRXIX
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и BRXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIJX | BRXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -36.21% | -20.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.21% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.57% | -12.72% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -26.48% | -3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -36.21% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -6.83% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и BRXIX
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 3.89%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIJX | BRXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 5.16% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 13.81% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 15.62% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 15.03% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.64% | -1.10% |
Сравнение комиссий MDIJX и BRXIX
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и BRXIX
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности BRXIX в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRXIX MFS Blended Research International Equity Fund | 3.56% | 4.21% | 4.81% | 2.81% | 2.68% | 7.23% | 2.32% | 2.91% | 6.83% | 1.13% | 0.53% | 0.54% |
MDIJX MFS International Diversification Fund | 4.58% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MDIJX and BRXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BRXIX has higher volatility (5.16%) compared to MDIJX (3.89%). In terms of maximum drawdown, MDIJX dropped -56.60% vs BRXIX's -36.21%.
BRXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIJX и BRXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор