PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с BRXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с BRXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. BRXIX управляется MFS. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и BRXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIJX и BRXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		1.96%39.87%11.82%14.42%-13.36%13.38%9.09%22.13%-15.56%25.21%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у BRXIX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям BRXIX по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.28% соответственно.

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%

BRXIX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.10%
С начала года
1.96%
6 месяцев
8.90%
1 год
33.14%
3 года*
19.58%
5 лет*
10.76%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

MFS Blended Research International Equity Fund

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с VEUMDIJX с DMXF
Часто сравнивают с BRXIX:
BRXIX с WIEFXBRXIX с FXAIXBRXIX с VXUSBRXIX с REREXBRXIX с IGAAXBRXIX с SWISXBRXIX с FTIHX

Сравнение комиссий MDIJX и BRXIX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии BRXIX в 0.64%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund

Доходность на риск

MDIJX vs. BRXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BRXIX
Ранг доходности на риск BRXIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRXIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRXIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRXIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c BRXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXBRXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.29

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.89

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.91

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.69

11.37

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. BRXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа BRXIX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и BRXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXBRXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.29

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.75

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между MDIJX и BRXIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и BRXIX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности BRXIX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
BRXIX
MFS Blended Research International Equity Fund		4.13%4.21%4.81%2.81%2.68%7.23%2.32%2.91%6.83%1.13%0.53%0.54%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и BRXIX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки BRXIX в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и BRXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIJXBRXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-36.21%

-20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.21%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-26.48%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-36.21%

+6.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-8.73%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-6.98%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.87%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и BRXIX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 6.30%, в то время как у MFS Blended Research International Equity Fund (BRXIX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIJXBRXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.09%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

10.39%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

14.86%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.44%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.74%

-1.10%