PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MDIJX с DBAW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с DBAW

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MDIJX или DBAW.

Корреляция

Корреляция между MDIJX и DBAW составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MDIJX:

0.77

DBAW:

0.55

Коэф-т Сортино

MDIJX:

1.09

DBAW:

0.83

Коэф-т Омега

MDIJX:

1.15

DBAW:

1.12

Коэф-т Кальмара

MDIJX:

0.81

DBAW:

0.62

Коэф-т Мартина

MDIJX:

2.38

DBAW:

2.64

Индекс Язвы

MDIJX:

4.50%

DBAW:

3.29%

Дневная вол-ть

MDIJX:

14.38%

DBAW:

16.28%

Макс. просадка

MDIJX:

-54.94%

DBAW:

-31.44%

Текущая просадка

MDIJX:

-0.58%

DBAW:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у DBAW с доходностью 6.92%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 5.93% против 6.80% соответственно.

MDIJX

С начала года

13.40%

1 месяц

8.78%

6 месяцев

11.01%

1 год

11.01%

3 года

9.43%

5 лет

8.97%

10 лет

5.93%

DBAW

С начала года

6.92%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

7.47%

1 год

8.84%

3 года

12.26%

5 лет

12.65%

10 лет

6.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий MDIJX и DBAW

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MDIJX и DBAW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг риск-скорректированной доходности MDIJX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг риск-скорректированной доходности DBAW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBAW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MDIJX c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа DBAW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и DBAW

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности DBAW в 1.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MDIJX
MFS International Diversification Fund		2.22%2.52%2.58%0.66%1.88%0.69%1.43%2.45%1.63%2.19%1.69%1.48%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.59%1.70%3.45%13.44%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%7.59%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и DBAW

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -54.94%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и DBAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и DBAW

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 2.02%, в то время как у Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...