Сравнение MDIJX с DBAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и DBAW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и DBAW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 4.88% | 26.47% | 14.35% | 16.26% | -13.35% | 13.08% | 7.44% | 22.96% | -10.38% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.56% соответственно.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
DBAW
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и DBAW
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.
Доходность на риск
MDIJX vs. DBAW — Ранг доходности на риск
MDIJX
DBAW
Сравнение MDIJX c DBAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | DBAW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.27 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.32 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 10.23 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.73 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и DBAW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и DBAW
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности DBAW в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 3.65% | 3.83% | 1.70% | 3.45% | 8.81% | 2.05% | 2.08% | 2.91% | 2.93% | 2.41% | 1.99% | 5.74% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и DBAW
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и DBAW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -31.44% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.78% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -17.87% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -31.44% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -4.92% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -5.05% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.67% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и DBAW
MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 6.30% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | DBAW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 6.34% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 10.04% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 16.07% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 13.50% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 15.24% | -0.60% |