Сравнение MDIJX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MDIJX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIJX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | -0.22% | 27.84% | 6.41% | 14.37% | -17.12% | 7.69% | 15.26% | 26.00% | -11.05% | 30.29% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIJX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MDIJX имеют среднегодовую доходность 9.18%, а акции VEU немного отстают с 9.16%.
MDIJX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 9.18%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIJX и VEU
MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
MDIJX vs. VEU — Ранг доходности на риск
MDIJX
VEU
Сравнение MDIJX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIJX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.32 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.57 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.83 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIJX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.54 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.23 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между MDIJX и VEU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIJX и VEU
Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIJX MFS International Diversification Fund | 5.18% | 5.17% | 3.50% | 4.14% | 2.64% | 2.70% | 1.64% | 2.50% | 3.14% | 1.63% | 2.18% | 1.69% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок MDIJX и VEU
Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIJX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.60% | -61.52% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -11.43% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.19% | -29.31% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.19% | -34.98% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -7.36% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -13.23% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIJX и VEU
Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 6.30%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIJX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 7.65% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 11.61% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.99% | 17.25% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 15.83% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 17.13% | -2.49% |