PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIJX с SSGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDIJX с SSGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Diversification Fund (MDIJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX).

MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г.. SSGVX управляется State Street. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MDIJX и SSGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Diversification Fund (MDIJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDIJX и SSGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIJX
MFS International Diversification Fund		1.40%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.16%32.69%5.01%15.71%-16.42%8.42%1,010.40%21.71%-14.01%27.18%

Доходность по периодам

С начала года, MDIJX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SSGVX с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции MDIJX уступали акциям SSGVX по среднегодовой доходности: 9.36% против 37.26% соответственно.

MDIJX

1 день
1.62%
1 месяц
-2.66%
С начала года
1.40%
6 месяцев
4.33%
1 год
21.75%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.36%

SSGVX

1 день
1.85%
1 месяц
-2.36%
С начала года
3.16%
6 месяцев
7.18%
1 год
29.12%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.49%
10 лет*
37.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Diversification Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXFMDIJX с VEU
Часто сравнивают с SSGVX:
SSGVX с RERGXSSGVX с SWPPXSSGVX с SSKEXSSGVX с VOOSSGVX с GSINXSSGVX с BTMKXSSGVX с SCHD

Сравнение комиссий MDIJX и SSGVX

MDIJX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SSGVX в 0.05%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio

Доходность на риск

MDIJX vs. SSGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SSGVX
Ранг доходности на риск SSGVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIJX c SSGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Diversification Fund (MDIJX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIJXSSGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.88

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.52

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.65

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

10.21

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIJX vs. SSGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIJX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGVX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIJX и SSGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIJXSSGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.13

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между MDIJX и SSGVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIJX и SSGVX

Дивидендная доходность MDIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SSGVX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.10%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
SSGVX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio		3.23%3.33%3.09%2.96%2.35%2.58%1.66%2.96%3.02%2.77%1.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок MDIJX и SSGVX

Максимальная просадка MDIJX за все время составила -56.60%, что больше максимальной просадки SSGVX в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIJX и SSGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MDIJXSSGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.60%

-35.79%

-20.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.22%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.19%

-30.03%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.19%

-35.79%

+5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-7.47%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.83%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.91%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIJX и SSGVX

Текущая волатильность для MFS International Diversification Fund (MDIJX) составляет 5.75%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S.Index Portfolio (SSGVX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что MDIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDIJXSSGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

6.23%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.32%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

15.64%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

14.59%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

282.18%

-267.53%