PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDIIX с DFVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIIX с DFVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and DFVIX (DFA International Value III Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, MDIIX returned 9.31%/yr vs 12.51%/yr for DFVIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MDIIX charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for DFVIX.

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и DFVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у DFVIX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям DFVIX по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.51% соответственно.

MDIIX

1 день
0.66%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
7.00%
С начала года
10.73%
1 год
22.61%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.31%

DFVIX

1 день
0.62%
1 месяц
1.19%
6 месяцев
10.55%
С начала года
14.24%
1 год
35.12%
3 года*
22.67%
5 лет*
16.97%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIIX и DFVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		10.73%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		14.24%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%

Correlation

The correlation between MDIIX and DFVIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 1997 г.

0.93

The correlation between MDIIX and DFVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

DFA International Value III Portfolio

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BDOKXMDIIX с BSPIXMDIIX с BRGKX
Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX

Доходность на риск

MDIIX vs. DFVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c DFVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и DFA International Value III Portfolio (DFVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIIXDFVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.54

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.45

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.77

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.46

-6.89

MDIIX vs. DFVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа DFVIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и DFVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и DFVIX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что меньше максимальной просадки DFVIX в -66.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и DFVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIIXDFVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-66.53%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-9.53%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-14.68%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-25.26%

-4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-47.89%

+13.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

0.00%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-12.23%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.48%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и DFVIX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с DFA International Value III Portfolio (DFVIX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIIXDFVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.59%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

11.61%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.20%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

16.46%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

17.75%

-1.38%

Сравнение комиссий MDIIX и DFVIX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFVIX в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и DFVIX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности DFVIX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.79%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.16%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MDIIX and DFVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDIIX has higher volatility (4.22%) compared to DFVIX (3.59%). In terms of maximum drawdown, MDIIX dropped -61.26% vs DFVIX's -66.53%.

DFVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIIX и DFVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор