Сравнение MDIIX с BSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BSPGX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и BSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и BSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.99% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 5.80% |
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | -4.63% | 17.85% | 24.96% | 26.27% | -18.12% | 28.66% | 19.16% | 11.06% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BSPGX с доходностью -4.63%.
MDIIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.59%
BSPGX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 11.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и BSPGX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSPGX в 0.01%.
Доходность на риск
MDIIX vs. BSPGX — Ранг доходности на риск
MDIIX
BSPGX
Сравнение MDIIX c BSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | BSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.47 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.16 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и BSPGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и BSPGX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BSPGX в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.46% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
BSPGX iShares S&P 500 Index Fund Class G | 1.56% | 1.74% | 1.43% | 1.52% | 2.04% | 1.83% | 2.09% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и BSPGX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BSPGX в -33.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -33.74% | -27.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.11% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -24.50% | -4.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.51% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -5.20% | -10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и BSPGX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Class G (BSPGX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | BSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.17% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.44% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.21% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.88% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 20.17% | -3.59% |