Сравнение MDIIX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.98% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BSPIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 13.55% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 8.27%
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и BSPIX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.
Доходность на риск
MDIIX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
MDIIX
BSPIX
Сравнение MDIIX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.05 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 5.09 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.83 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.67 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.72 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и BSPIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и BSPIX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BSPIX в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.56% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и BSPIX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -33.75% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.11% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -24.55% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -33.75% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.91% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -3.98% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.49% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и BSPIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.24% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.08% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 18.06% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.84% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 17.99% | -1.43% |