Сравнение MDIIX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 0.99% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -12.48% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у BSPPX с доходностью -4.62%.
MDIIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 8.59%
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и BSPPX
И MDIIX, и BSPPX имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
MDIIX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
MDIIX
BSPPX
Сравнение MDIIX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.45 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.47 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.01 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.94 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.68 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.64 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и BSPPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и BSPPX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности BSPPX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.46% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и BSPPX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -33.76% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.11% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -24.70% | -4.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.49% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -5.32% | -10.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.54% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и BSPPX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.22% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 9.46% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.22% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.88% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.88% | -3.30% |