PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с BDOKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIIX с BDOKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and BDOKX (iShares MSCI Total International Index Fund Class K) are both Foreign Large Cap Equities funds from iShares - MDIIX tracks the MSCI EAFE Index (Net) while BDOKX tracks the MSCI ACWI ex USA Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIIX returned 8.99%/yr vs 9.78%/yr for BDOKX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MDIIX charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for BDOKX.

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и BDOKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у BDOKX с доходностью 15.00%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BDOKX по среднегодовой доходности: 8.99% против 9.78% соответственно.

MDIIX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.06%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.68%
1 год
20.58%
3 года*
16.54%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.99%

BDOKX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.13%
С начала года
15.00%
6 месяцев
17.46%
1 год
31.93%
3 года*
19.66%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIIX и BDOKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		8.59%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		15.00%32.56%5.37%15.26%-16.40%7.68%10.77%23.11%-13.91%26.40%

Correlation

The correlation between MDIIX and BDOKX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г.

0.97

The correlation between MDIIX and BDOKX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares MSCI Total International Index Fund Class K

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDBKXMDIIX с BASMXMDIIX с BSPIXMDIIX с BRGKXMDIIX с APHIX
Часто сравнивают с BDOKX:
BDOKX с BKTSXBDOKX с BSPPXBDOKX с BRGKXBDOKX с BSPGXBDOKX с BASMXBDOKX с BDBKXBDOKX с BSPIX

Доходность на риск

MDIIX vs. BDOKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BDOKX
Ранг доходности на риск BDOKX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDOKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDOKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDOKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDOKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c BDOKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIIXBDOKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
2.24

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.05

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.89

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

11.40

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIIX vs. BDOKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа BDOKX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и BDOKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIIXBDOKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

2.24

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и BDOKX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BDOKX в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BDOKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIIXBDOKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-34.22%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.38%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-13.54%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-30.23%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-34.22%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.80%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.57%

-8.22%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.88%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и BDOKX

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI Total International Index Fund Class K (BDOKX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDOKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIIXBDOKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.07%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

12.35%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.05%

14.68%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.46%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.26%

+0.39%

Сравнение комиссий MDIIX и BDOKX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BDOKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и BDOKX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности BDOKX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDOKX
iShares MSCI Total International Index Fund Class K		2.50%3.01%2.84%2.94%2.84%3.01%1.98%4.48%3.28%1.81%3.51%3.87%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.22%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, MDIIX and BDOKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BDOKX has higher volatility (5.07%) compared to MDIIX (4.59%). In terms of maximum drawdown, MDIIX dropped -61.26% vs BDOKX's -34.22%.

BDOKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIIX и BDOKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор