PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIIX с BASMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDIIX с BASMX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - MDIIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIIX returned 9.93%/yr vs 14.96%/yr for BASMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDIIX charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.

Доходность

Сравнение доходности MDIIX и BASMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIIX показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у BASMX с доходностью 9.92%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 9.93% против 14.96% соответственно.

MDIIX

1 день
0.19%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.21%
1 год
24.34%
3 года*
17.38%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.93%

BASMX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.92%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.13%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.12%
10 лет*
14.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIIX и BASMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		10.73%31.36%3.36%18.04%-14.33%10.98%7.68%21.55%-13.62%24.84%
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		9.92%16.81%23.46%25.63%-19.32%25.26%20.37%30.71%-5.57%20.65%

Correlation

The correlation between MDIIX and BASMX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between MDIIX and BASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE International Index Fund

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с MDIIX:
MDIIX с BDBKXMDIIX с BSPGXMDIIX с BSPPXMDIIX с BDOKXMDIIX с BRGKXMDIIX с BSPIXMDIIX с APHIX
Часто сравнивают с BASMX:
BASMX с BKTSXBASMX с BRGKXBASMX с BSPIXBASMX с BDOKXBASMX с BKIPXBASMX с BSPGXBASMX с BTMKX

Доходность на риск

MDIIX vs. BASMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIIX
Ранг доходности на риск MDIIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BASMX
Ранг доходности на риск BASMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BASMX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BASMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BASMX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BASMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BASMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIIX c BASMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIIXBASMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.08

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.82

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.97

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

13.21

-4.83

MDIIX vs. BASMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIIX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BASMX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIIX и BASMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIIX и BASMX

Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BASMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIIXBASMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-34.95%

-26.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-8.92%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-19.32%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.43%

-25.12%

-4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-34.95%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.51%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-4.58%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.00%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIIX и BASMX

iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) имеют волатильность 4.78% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIIXBASMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.74%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.00%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.49%

12.77%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

17.47%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.45%

-1.83%

Сравнение комиссий MDIIX и BASMX

MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BASMX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIIX и BASMX

Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности BASMX в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BASMX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares		0.79%0.86%0.99%1.19%1.33%1.33%1.20%1.90%2.18%1.93%1.37%0.00%
MDIIX
iShares MSCI EAFE International Index Fund		3.16%3.49%3.15%2.94%2.52%2.78%1.72%3.05%4.24%2.21%2.60%1.94%

Часто задаваемые вопросы

MDIIX and BASMX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIIX has higher volatility (4.78%) compared to BASMX (4.74%). In terms of maximum drawdown, MDIIX dropped -61.26% vs BASMX's -34.95%.

BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIIX и BASMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор