Сравнение MDIIX с BASMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX).
MDIIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (Net). Фонд был запущен 9 апр. 1997 г.. BASMX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и BASMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDIIX и BASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | -1.98% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | -6.77% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
Доходность по периодам
С начала года, MDIIX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у BASMX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.98% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 8.27%
BASMX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDIIX и BASMX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BASMX в 0.33%.
Доходность на риск
MDIIX vs. BASMX — Ранг доходности на риск
MDIIX
BASMX
Сравнение MDIIX c BASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDIIX | BASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.81 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.27 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.92 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDIIX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.81 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.58 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между MDIIX и BASMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и BASMX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности BASMX в 0.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.56% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.92% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и BASMX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BASMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDIIX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -34.95% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.39% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -25.12% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -34.95% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.92% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -4.65% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.56% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и BASMX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDIIX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 4.39% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 9.28% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 18.39% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 17.34% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.56% | 18.37% | -1.81% |