Сравнение MDIIX с BASMX
MDIIX (iShares MSCI EAFE International Index Fund) and BASMX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares) are both mutual funds - MDIIX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net), while BASMX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MDIIX returned 9.44%/yr vs 14.55%/yr for BASMX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MDIIX charges 0.35%/yr vs 0.33%/yr for BASMX.
Доходность
Сравнение доходности MDIIX и BASMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MDIIX показывает доходность 13.65%, а BASMX немного выше – 13.90%. За последние 10 лет акции MDIIX уступали акциям BASMX по среднегодовой доходности: 9.44% против 14.55% соответственно.
MDIIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 7.43%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.44%
- Всё время*
- 5.75%
BASMX
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.90%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 14.55%
- Всё время*
- 14.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MDIIX и BASMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 13.65% | 31.36% | 3.36% | 18.04% | -14.33% | 10.98% | 7.68% | 21.55% | -13.62% | 24.84% |
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 13.90% | 16.81% | 23.46% | 25.63% | -19.32% | 25.26% | 20.37% | 30.71% | -5.57% | 20.65% |
Correlation
The correlation between MDIIX and BASMX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between MDIIX and BASMX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIIX vs. BASMX — Ранг доходности на риск
MDIIX
BASMX
Сравнение MDIIX c BASMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIIX | BASMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.64 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 11.39 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIIX и BASMX
Максимальная просадка MDIIX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки BASMX в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIIX и BASMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIIX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.26% | -34.95% | -26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -8.92% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -19.32% | +5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.43% | -25.12% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -34.95% | +0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -4.54% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.07% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIIX и BASMX
iShares MSCI EAFE International Index Fund (MDIIX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares (BASMX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что MDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BASMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIIX | BASMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.12% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 10.45% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 13.14% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 17.51% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.42% | -2.02% |
Сравнение комиссий MDIIX и BASMX
MDIIX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BASMX в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIIX и BASMX
Дивидендная доходность MDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности BASMX в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASMX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund Investor A Shares | 0.77% | 0.86% | 0.99% | 1.19% | 1.33% | 1.33% | 1.20% | 1.90% | 2.18% | 1.93% | 1.37% | 0.00% |
MDIIX iShares MSCI EAFE International Index Fund | 3.07% | 3.49% | 3.15% | 2.94% | 2.52% | 2.78% | 1.72% | 3.05% | 4.24% | 2.21% | 2.60% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
MDIIX and BASMX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDIIX has higher volatility (4.43%) compared to BASMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, MDIIX dropped -61.26% vs BASMX's -34.95%.
BASMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIIX и BASMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор