PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFIX с ICMUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) and ICMUX (Intrepid Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MDFIX returned 13.17%/yr vs 6.30%/yr for ICMUX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MDFIX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for ICMUX.

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 2.43%.

MDFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.01%
3 года*
9.90%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

ICMUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.92%
1 год
8.40%
3 года*
9.96%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFIX и ICMUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		0.46%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
ICMUX
Intrepid Income Fund		2.43%8.16%10.43%10.90%-3.17%10.02%13.84%

Correlation

The correlation between MDFIX and ICMUX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Intrepid Income Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с LFLIXMDFIX с MZLSXMDFIX с JMSIX
Часто сравнивают с ICMUX:
ICMUX с RCTIXICMUX с FRFZXICMUX с CGMSICMUX с MNHYXICMUX с BUFHXICMUX с CBLDXICMUX с CGCP

Доходность на риск

MDFIX vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXICMUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.44

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
7.48

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.16

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

6.37

-4.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

22.42

-16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 4.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.44

-2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.37

-1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

2.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.10

-1.44

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и ICMUX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и ICMUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFIXICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-8.77%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-1.34%

-2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-3.11%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-5.64%

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-0.74%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.38%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и ICMUX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFIXICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.58%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

1.43%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.93%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

2.66%

+25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

2.58%

+22.69%

Сравнение комиссий MDFIX и ICMUX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ICMUX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и ICMUX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности ICMUX в 7.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICMUX
Intrepid Income Fund		7.55%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.52%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDFIX and ICMUX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFIX has higher volatility (1.21%) compared to ICMUX (0.58%). In terms of maximum drawdown, MDFIX dropped -22.49% vs ICMUX's -8.77%.

ICMUX currently has the higher Sharpe Ratio (4.44 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFIX и ICMUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор