PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDFIX с BWDTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDFIX с BWDTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) and BWDTX (Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, MDFIX returned 13.17%/yr vs 4.25%/yr for BWDTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDFIX charges 0.99%/yr vs 0.40%/yr for BWDTX.

Доходность

Сравнение доходности MDFIX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDFIX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 1.58%.

MDFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.01%
3 года*
9.90%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

BWDTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
6.04%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDFIX и BWDTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		0.46%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		1.58%7.14%4.92%9.80%-3.16%2.32%7.30%

Correlation

The correlation between MDFIX and BWDTX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.56

The correlation between MDFIX and BWDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund

Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с PTYMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с LFLIXMDFIX с MZLSXMDFIX с JMSIX
Часто сравнивают с BWDTX:
BWDTX с RCTIXBWDTX с DBSCXBWDTX с BCAAXBWDTX с HSNIXBWDTX с PRDGXBWDTX с JCPBBWDTX с FTHRX

Доходность на риск

MDFIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг доходности на риск BWDTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDFIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDFIXBWDTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
4.78

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
8.11

-5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

2.42

-1.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

6.19

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

31.32

-25.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDFIX vs. BWDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDFIX на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа BWDTX равного 4.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDFIX и BWDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDFIXBWDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

4.78

-3.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.93

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.80

-1.14

Просадки

Сравнение просадок MDFIX и BWDTX

Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и BWDTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDFIXBWDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.49%

-10.06%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-1.00%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.59%

-2.21%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-6.35%

-16.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-0.68%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.20%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности MDFIX и BWDTX

Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDFIXBWDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.43%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

1.03%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

1.29%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.75%

2.21%

+25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

2.20%

+23.07%

Сравнение комиссий MDFIX и BWDTX

MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDFIX и BWDTX

Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности BWDTX в 5.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.65%5.70%4.13%5.51%3.80%3.20%3.18%3.47%4.18%2.90%1.35%
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.52%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDFIX and BWDTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDFIX has higher volatility (1.21%) compared to BWDTX (0.43%). In terms of maximum drawdown, MDFIX dropped -22.49% vs BWDTX's -10.06%.

BWDTX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDFIX и BWDTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор