Сравнение MDFIX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MDFIX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MDFIX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | -2.89% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 7.30% |
Доходность по периодам
С начала года, MDFIX показывает доходность -2.89%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
MDFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MDFIX и BWDTX
MDFIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
MDFIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
MDFIX
BWDTX
Сравнение MDFIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MDFIX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 3.98 | -3.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 5.72 | -4.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.15 | -1.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 3.82 | -3.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 17.10 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MDFIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 3.98 | -3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.88 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.76 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между MDFIX и BWDTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDFIX и BWDTX
Дивидендная доходность MDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.71% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок MDFIX и BWDTX
Максимальная просадка MDFIX за все время составила -22.49%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDFIX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MDFIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.49% | -10.06% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.17% | -1.22% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -6.35% | -16.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -0.64% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -0.69% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.27% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDFIX и BWDTX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что MDFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MDFIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 0.63% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 0.89% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 1.94% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 2.19% | +25.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.63% | 2.21% | +23.42% |