PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с XLVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. MDEV is passively managed, while XLVI is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у XLVI с доходностью 1.35%.

MDEV

1 день
2.04%
1 месяц
3.02%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-10.44%
1 год
-5.82%
3 года*
-2.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
2.03%
1 месяц
4.01%
С начала года
1.35%
6 месяцев
3.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и XLVI

2026 (YTD)2025
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-9.68%2.79%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		1.35%12.79%

Correlation

The correlation between MDEV and XLVI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов MDEV и XLVI

Секторы
MDEV
XLVI

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
XLVI

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

XLVI

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

XLVI

-

Энергетика

MDEV

-

XLVI

-

Финансовые услуги

MDEV

-

XLVI
100.6%

Промышленность

MDEV

-

XLVI

-

Недвижимость

MDEV

-

XLVI

-

Технологии

MDEV

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

MDEV vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 55
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

1.54

-1.84

Просадки

Сравнение просадок MDEV и XLVI

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-8.14%

-34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.41%

-2.08%

-30.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.66%

-1.95%

-23.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

11.12%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

11.12%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

11.12%

+7.88%

Сравнение комиссий MDEV и XLVI

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и XLVI

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLVI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%.

ПозицияTTM2025
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.30%5.73%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and XLVI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

XLVI has the higher dividend yield at 11.30%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор