PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с SBIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).

MDEV и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDEV и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-8.91%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		3.20%55.07%3.81%8.68%-28.08%-13.48%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -8.91%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%.

MDEV

1 день
0.55%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-5.62%
1 год
-4.32%
3 года*
-2.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
0.99%
1 месяц
3.89%
С начала года
3.20%
6 месяцев
36.23%
1 год
95.78%
3 года*
26.37%
5 лет*
1.76%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с IHIMDEV с QQQMDEV с VGT
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBQSBIO с IBBSBIO с PBE

Сравнение комиссий MDEV и SBIO

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF

Доходность на риск

MDEV vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVSBIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

2.92

-3.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

3.57

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.45

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

5.66

-6.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

19.94

-21.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

2.92

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.23

-0.53

Корреляция

Корреляция между MDEV и SBIO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и SBIO

Ни MDEV, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и SBIO

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и SBIO.

Загрузка...

Показатели просадок

MDEVSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-63.06%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-15.08%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.83%

-13.79%

-18.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.40%

-28.70%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.28%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и SBIO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.62%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDEVSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

12.61%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

22.09%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

33.43%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

33.55%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.99%

33.34%

-14.35%