PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с SBIO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both Health & Biotech Equities funds - MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index while SBIO tracks the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 17.80%/yr for SBIO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью -0.39%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SBIO

1 день
1.41%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
3.05%
1 год
65.41%
3 года*
17.80%
5 лет*
2.68%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и SBIO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-0.39%55.07%3.81%8.68%-28.08%-13.48%

Correlation

The correlation between MDEV and SBIO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.54

The correlation between MDEV and SBIO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и SBIO

Секторы
MDEV
SBIO

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
SBIO
100.0%

Сырьевые материалы

MDEV

-

SBIO

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

SBIO

-

Энергетика

MDEV

-

SBIO

-

Финансовые услуги

MDEV

-

SBIO
-0.0%

Промышленность

MDEV

-

SBIO

-

Недвижимость

MDEV

-

SBIO

-

Технологии

MDEV

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

MDEV vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.24

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.10

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.36

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

5.19

-5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

15.57

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа SBIO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.24

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.21

-0.53

Просадки

Сравнение просадок MDEV и SBIO

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-63.06%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-12.66%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-42.44%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-16.79%

-16.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-28.45%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

4.22%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и SBIO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

9.48%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

22.70%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

29.42%

-13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

33.56%

-14.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

33.17%

-14.19%

Сравнение комиссий MDEV и SBIO

MDEV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и SBIO

Ни MDEV, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and SBIO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.48%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs SBIO's -63.06%.

On 3-year performance, SBIO leads with 17.80% vs -2.86% for MDEV. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SBIO has performed better with a 17.80% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

MDEV and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: First Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор