PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDEV с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -4.76%/yr vs 6.03%/yr for KNG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%9.84%

Correlation

The correlation between MDEV and KNG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.70

The correlation between MDEV and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MDEV и KNG

Секторы
MDEV
KNG

Здравоохранение

100.0%
10.2%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

-

12.8%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

MDEV
100.0%
KNG
10.2%

Сырьевые материалы

MDEV

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

MDEV

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

KNG
5.3%

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

KNG
23.6%

Энергетика

MDEV

-

KNG
2.9%

Финансовые услуги

MDEV

-

KNG
12.8%

Промышленность

MDEV

-

KNG
20.2%

Недвижимость

MDEV

-

KNG
4.6%

Технологии

MDEV

-

KNG
4.6%

Коммунальные услуги

MDEV

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

MDEV vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.18

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
1.82

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.47

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

3.67

-3.74

MDEV vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и KNG

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-35.12%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-8.61%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-14.24%

-8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-18.20%

-24.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.65%

-0.41%

-28.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.76%

-4.10%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.28%

3.43%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и KNG

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.20%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

8.16%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

10.73%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

13.64%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

17.14%

+1.84%

Сравнение комиссий MDEV и KNG

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и KNG

Дивидендная доходность MDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and KNG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs -4.76% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 0.11% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while KNG is Dividend. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор