PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MDEV с IGLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

MDEV и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MDEV и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MDEV и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-9.41%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		5.99%47.46%19.36%9.24%-2.34%2.71%

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -9.41%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 5.99%.

MDEV

1 день
2.23%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-9.41%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-5.71%
3 года*
-2.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGLD

1 день
3.70%
1 месяц
-10.43%
С начала года
5.99%
6 месяцев
16.73%
1 год
38.18%
3 года*
24.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с IHIMDEV с QQQMDEV с VGT
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий MDEV и IGLD

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF

Доходность на риск

MDEV vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 33
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.62

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.31

2.09

-2.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.25

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.17

9.68

-10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа IGLD равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.62

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.05

-1.35

Корреляция

Корреляция между MDEV и IGLD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и IGLD

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%.

TTM20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		12.45%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%

Просадки

Сравнение просадок MDEV и IGLD

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MDEVIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-18.59%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-17.56%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.20%

-11.57%

-20.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.39%

-5.01%

-20.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.08%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и IGLD

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 5.67%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 11.19%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MDEVIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

11.19%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

21.21%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

23.75%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

14.90%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

14.86%

+4.14%