PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с FAAR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. MDEV is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, MDEV returned -6.04%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.56%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.

MDEV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-11.56%
6 месяцев
-12.11%
1 год
-7.87%
3 года*
-3.34%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.91%
1 месяц
-5.21%
С начала года
19.14%
6 месяцев
18.06%
1 год
28.33%
3 года*
10.57%
5 лет*
7.72%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.56%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		19.14%8.07%5.97%-5.63%10.15%2.66%

Correlation

The correlation between MDEV and FAAR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

-0.03

The correlation between MDEV and FAAR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

MDEV vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDEVFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.15

-2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
3.09

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

4.52

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

15.18

-16.18

MDEV vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDEV и FAAR

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-18.03%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-6.29%

-11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-11.54%

-10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.34%

-18.03%

-24.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.81%

-6.29%

-27.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.71%

-7.82%

-17.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.87%

1.87%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и FAAR

First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что MDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.55%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.68%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

13.38%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

12.96%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

11.54%

+7.41%

Сравнение комиссий MDEV и FAAR

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и FAAR

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.66%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and FAAR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (4.27%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs FAAR's -18.03%.

On 5-year performance, FAAR leads with 7.72% vs -6.04% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAAR has performed better with a 7.72% return vs -6.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while FAAR is Commodities. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор