PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDEV с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MDEV с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MDEV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Indxx Global Medical Equipment Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, MDEV returned -2.86%/yr vs 21.86%/yr for DBO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. MDEV charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MDEV и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDEV показывает доходность -11.48%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

MDEV

1 день
0.04%
1 месяц
1.54%
С начала года
-11.48%
6 месяцев
-12.29%
1 год
-7.05%
3 года*
-2.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDEV и DBO

2026 (YTD)20252024202320222021
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-11.48%2.00%1.79%7.55%-28.59%4.16%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-4.44%13.04%5.45%

Correlation

The correlation between MDEV and DBO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.01

The correlation between MDEV and DBO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MDEV и DBO

Секторы
MDEV
DBO

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

MDEV
100.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

MDEV

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

MDEV

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

MDEV

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

MDEV

-

DBO

-

Энергетика

MDEV

-

DBO

-

Финансовые услуги

MDEV

-

DBO
116.0%

Промышленность

MDEV

-

DBO

-

Недвижимость

MDEV

-

DBO

-

Технологии

MDEV

-

DBO

-

Коммунальные услуги

MDEV

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с HTECMDEV с IHIMDEV с IHFMDEV с FXHMDEV с ARKGMDEV с QQQ
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MDEV vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDEV c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDEVDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
2.34

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
2.94

-3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.44

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

9.02

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDEV vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDEV на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDEV и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDEVDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

2.34

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.02

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MDEV и DBO

Максимальная просадка MDEV за все время составила -42.34%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDEV и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDEVDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.34%

-90.18%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.13%

-18.19%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.50%

-28.20%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.76%

-51.38%

+17.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-62.25%

+36.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

8.92%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MDEV и DBO

Текущая волатильность для First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) составляет 4.60%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что MDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDEVDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

12.61%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

28.20%

-16.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

34.46%

-18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

32.29%

-13.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.98%

31.78%

-12.80%

Сравнение комиссий MDEV и DBO

MDEV берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDEV и DBO

MDEV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MDEV and DBO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to MDEV (4.60%). In terms of maximum drawdown, MDEV dropped -42.34% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 21.86% vs -2.86% for MDEV. On fees, MDEV is cheaper at 0.70% per year. On volatility, MDEV has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 21.86% return vs -2.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDEV is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for MDEV.

MDEV is categorized as Health & Biotech Equities, while DBO is Oil & Gas. MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for MDEV and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDEV и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор